PENGGUNAAN METODE RISK-BASED BANK RATING UNTUK MENGANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK (Studi pada Bank yang Terdaftar dalam Papan Pengembangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)

Abstract

Banking is a business of trust so each bank have to maintain their health in order to keep their customer’s loyality. Bank Indonesia assess the health rank of banks using risk approach method called Risk-Based Bank Rating (RBBR). Risk-Based Bank Rating Method consists of risk assessment profile, GCG, earnings and capital. Risk profile consists of eight types of risk, but in this research only credit risk and liquidity risk that will be measured. Credit risk is measured using NPL and liquidity risk is measured using LDR. GCG is measured by composite rankings published by the bank, earnings is measured by ROA and NIM, and capital is measured by CAR. This research was conducted on banks listed in Pengembangan Listing Board of Bursa Efek Indonesia 2011-2013. The results showed that there are some banks that produce unhealthy predicate of NPL ratio, LDR, ROA, and GCG, while on NIM and CAR every bank produces healthy predicate  as stipulated by Bank Indonesia.

Keywords: Bank health rates, Risk-Based Bank Rating, RBBR

Abstrak

Perbankan merupakan bisnis kepercayaan sehingga setiap bank harus menjaga kesehatannya agar kepercayaan nasabah tetap terjaga. Bank Indonesia menilai tingkat kesehatan bank menggunakan metode dengan pendekatan risiko yang disebut dengan Risk-Based Bank Rating (RBBR). Metode Risk-Based Bank Rating terdiri dari empat faktor penilaian yaitu risk profile, GCG, earnings dan capital. Risk profile terdiri dari delapan jenis risiko namun dalam penelitian ini hanya risiko kredit dan risiko likuiditas yang akan diteliti. Risiko kredit diukur dengan menggunakan NPL dan risiko likuiditas dihitung dengan menggunakan LDR. Faktor GCG diukur dengan peringkat komposit GCG yang dipublikasikan oleh bank, faktor earnings dihitung dengan rasio ROA dan NIM, dan faktor capital dihitung dengan rasio CAR. Penelitian ini dilakukan terhadap bank yang terdaftar dalam papan pengembangan Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat beberpa bank yang memperoleh predikat kurang sehat atas rasio NPL, LDR, ROA, dan GCG, sedangkan pada rasio NIM dan CAR seluruh bank memperoleh predikat yang sehat sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Kata Kunci: Tingkat Kesehatan Bank, Risk-Based Bank Rating, RBBR