PENERAPAN MODEL INDEKS TUNGGAL UNTUK MENETAPKAN KOMPOSISI PORTOFOLIO OPTIMAL (Studi Pada Saham-Saham LQ 45 yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012)

Authors

  • Windy Martya Wibowo

Abstract

The purpose of this research is to know composition portfolio optimal formed with a single index model,  to know the proportion of funds used to invest in the portfolio optimal formed with a single index model and to know return portfolio and risk portfolio of portfolio optimal formed with a model index single. This research used descriptive research and quantitative approach. The 22 sample are taken from LQ 45 index. The result showed that from the 22 samples company elected 14 company that forms composition portfolio optimal with the proportion of shares GGRM 3,95%, KLBF 16,35%, JSMR 17,13%, ASII 15,24%, SMGR 7,62%, INTP 4,82%, LPKR 3,30%, BBCA 10,18%, BBNI 5,50%, INDF 4,15%, PGAS 1,40%, BMRI 7,68%, BBRI 2,27%, and BDMN 0,40%. Based on portfolio has formed the result of reckoning return portfolio is 3,32 % and risk portfolio  0.22 %. Keywords: Single Index Model, Portfolio Optimal Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi portofolio optimal yang dibentuk dengan Model Indeks Tunggal,  untuk mengetahui proporsi dana yang digunakan untuk berinvestasi dalam portofolio optimal yang dibentuk dengan Model Indeks Tunggal, serta untuk mengetahui return portofolio dan risiko portofolio dari portofolio optimal yang dibentuk dengan Model Indeks Tunggal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang diambil sebanyak 22 perusahaan dari Indeks LQ-45. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 22 sampel perusahaan terpilih terdapat 14 perusahaan yang membentuk komposisi portofolio optimal dengan proporsi masing-masing saham GGRM 3, 95%, KLBF 16,35%, JSMR 17,13%, ASII 15,24%, SMGR 7,62%, INTP 4,82%, LPKR 3,30%, BBCA 10,18%, BBNI 5,50%, INDF 4,15%, PGAS 1,40%, BMRI 7,68%, BBRI 2,27%, dan BDMN 0,40%. Berdasarkan portofolio yang telah terbentuk hasil perhitungan return portofolio sebesar 3,32% dan risiko portofolio sebesar 0,22%. Kata kunci: Model Indeks Tunggal, Portofolio Optimal

Downloads

Published

2014-04-04

Issue

Section

Articles